Azoff E. M.; Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, Wiley, New York 1994.

Doman M., Doman R.; Analiza dynamicznego polskiego rynku akcji na podstawie notowań indeksu WIG, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 18, Prace z ekonometrii finansowej, Poznań 2002.

Garsztka P., Łażewski M.; Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów finansowych o wysokiej częstotliwości, na przykładzie notowań akcji na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 55, Prace z ekonometrii finansowej, Poznań 2005.

Gately E.; Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych, WIG-Press, Warszawa 1999.

Kryzanowski L., Galler M., Wright D.; Using Artificial Neural Networks to Pick Stocks, Financial Analysts Journal, 1993.

Łażewski M., Matuszewski P., Zator K.; Nieliniowe charakterystyki szeregów czasowych cen akcji z notowań ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 18, Prace z ekonometrii finansowej, Poznań 2002.

Lula P.; Badania porównawcze wybranych metod uczenia jednokierunkowych sieci neuronowych, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, 3, Taksonomia, Kraków 1996.

Lula P.; Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.

Lula P.; Wstępna analiza danych w procesie modelowania przy użyciu sieci neuronowych, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, 493, Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań, Kraków 1997.

Minsky M., Papert S.; Perceptrons, MIT Press, Cambridge 1969.

Morajda J.; Analiza wpływu początkowych parametrów uczenia na efektywność sieci neuronowych w prognozowaniu finansowym, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, 641, Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań, Kraków 2004.

Morajda J.; Czynniki efektywnego wykorzystania sieci neuronowych w procesie modelowania rynków finansowych, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, 604, Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań, Kraków 2002.

Morajda J.; Neural networks as predictive models in financial futures trading, Proceedings of the 5th Conference “Neural Networks and Soft Computing” in Zakopane 6–10.06.2000, Częstochowa 2000.

Orzeszko W.; Krótkoterminowe prognozowanie chaotycznych szeregów czasowych, Przegląd Statystyczny 3, 2004.

Refenes P.; Neural Networks in the Capital Markets, John Wiley & Sons, Sydney 1995.

Siriopoulos C., Markellos R.N., Sirlantzis K.; Application of Artificial Neural Networks in Emerging Financial Markets, Neural Networks, 1996.

Tadeusiewicz R.; Możliwości i problemy wykorzystania sieci neuronowych w prognozowaniu procesów gospodarczych, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, 493, Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań, Kraków 1997.

Tadeusiewicz R.; Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993.

Tarczyński W.; Analiza dyskryminacyjna na giełdzie papierów wartościowych, Przegląd Statystyczny 1–2, 1996.

Trippi R.R., DeSieno D.; Trading Equity Index Futures with a Neural Network, The Journal of Portfolio Management, 1992.