Notes on no-arbitrage criteria

Przemysław Rola

Notes on no-arbitrage criteria

Data publikacji: 05.06.2012

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2011, Tom 49, s. 59 - 71

https://doi.org/10.4467/20843828AM.12.004.0456

Autorzy

Pobierz pełny tekst

PDF

drukuj

Tytuły

Notes on no-arbitrage criteria

Abstrakt

We consider the closedness of the modified set of hedgeable claims and new conditions for the absence of arbitrage connected with it in the classical DalangMorton{Willinger Theorem.

Bibliografia

1. Halmos P. R., Savage L. J.. Application of the Radon-Nikodym theorem to the theory of suffcient statistics, Ann. Math. Statist., 20 (1949), 225-241.

2. Kabanov Yu. M., Rsonyi M., Stricker Ch., No-arbitrage criteria for financial markets with effcient friction, Finance Stochast., 6 (2002), 371-382.

3. Kabanov Yu. M., Safarian M., Markets with Transaction Costs. Mathematical Theory, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2009.

4. Kabanov Yu. M., Stricker C., A teacher's note on no arbitrage criteria, Seminaire de Probabilites XXXV, Lect. Notes Math., 1755 (2001), 149-152.

5. Kabanov Yu. M., Stricker C., The Dalang{Morton{Willinger theorem under delayed and restricted information, Seminaire de Probabilites XXXIX, Memoriam Paul-Andre Meyer, Lect. Notes Math., 1874 (2006), 209-213.

Informacje

Informacje: Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2011, Tom 49, s. 59 - 71

DOI: https://doi.org/10.4467/20843828AM.12.004.0456

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Notes on no-arbitrage criteria

Polski:

Notes on no-arbitrage criteria

Autorzy

Przemysław Rola

https://orcid.org/0000-0003-2886-7151

Department of Mathematics of the Cracow University of Economics

Publikacja: 05.06.2012

Status artykułu: Otwarte

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Przemysław Rola (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1740

Liczba pobrań: 1091

<p> Notes on no-arbitrage criteria</p>

Pobierz xml